วิธีการ ในระยะยาว ควร ที่คุณ backtest a ซื้อขาย ระบบ

Backtesting: การตีความย้อนหลังการทำ Backtesting เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำได้โดยการสร้างใหม่โดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์การค้าที่เกิดขึ้นในอดีตโดยใช้กฎที่กำหนดโดยกลยุทธ์ที่กำหนด ผลเสนอสถิติที่สามารถใช้ในการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์ การใช้ข้อมูลนี้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์หาข้อบกพร่องด้านเทคนิคหรือทฤษฎีและได้รับความมั่นใจในกลยุทธ์ของตนก่อนนำไปใช้กับตลาดจริง ทฤษฎีพื้นฐานคือกลยุทธ์ใด ๆ ที่ทำงานได้ดีในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีในอนาคตและตรงกันข้ามกลยุทธ์ใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพต่ำในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ไม่ดีในอนาคต บทความนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่แอ็พพลิเคชันใช้เพื่อทำ backtest ชนิดของข้อมูลที่ได้มาและวิธีการนำไปใช้ข้อมูลและเครื่องมือ Backtesting สามารถให้ข้อเสนอแนะทางสถิติที่มีคุณค่ามากมายเกี่ยวกับระบบที่กำหนดได้ สถิติย้อนหลังแบบทั่วไปบางอย่าง ได้แก่ : กำไรสุทธิหรือขาดทุน - กำไรหรือขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น กรอบเวลา - วันที่ผ่านมาซึ่งเกิดการทดสอบ จักรวาล - หุ้นที่รวมอยู่ในการทดสอบหลังการขาย มาตรการความผันผวน - เปอร์เซ็นต์ upside และ downside สูงสุด ค่าเฉลี่ย - เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยที่ได้รับและการสูญเสียเฉลี่ยเฉลี่ยที่จัดขึ้น การได้รับสาร - เปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนที่ลงทุน (หรือถูกนำออกสู่ตลาด) อัตราส่วน - อัตราส่วนการชนะในการขาดทุน ผลตอบแทนต่อปี - ผลตอบแทนร้อยละต่อปี ผลตอบแทนที่ปรับเปลี่ยนตามความเสี่ยง - อัตราผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ตามความเสี่ยง โดยปกติซอฟต์แวร์ backtesting จะมีหน้าจอสองหน้าจอที่มีความสำคัญ ข้อแรกช่วยให้พ่อค้าสามารถกำหนดการตั้งค่า backtesting ได้ การปรับแต่งเหล่านี้ประกอบด้วยทุกอย่างตั้งแต่ช่วงเวลาจนถึงค่าคอมมิชชั่น นี่คือตัวอย่างของหน้าจอดังกล่าวใน AmiBroker: หน้าจอที่สองคือรายงานผลการทำ backtesting ที่เกิดขึ้นจริง นี่คือที่ที่คุณสามารถดูข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นได้ นี่คือตัวอย่างของหน้าจอนี้ใน AmiBroker: โดยทั่วไปซอฟต์แวร์ซื้อขายส่วนใหญ่มีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน บางโปรแกรมระดับไฮเอนด์ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมในการปรับขนาดตำแหน่งอัตโนมัติการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณลักษณะขั้นสูงอื่น ๆ อีกด้วย 10 บัญญัติมีหลายปัจจัยที่ผู้ค้าต้องใส่ใจกับกลยุทธ์การซื้อขายย้อนหลัง นี่คือรายการ 10 สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรจดจำขณะที่ทำย้อนหลังการทดสอบ: คำนึงถึงแนวโน้มตลาดในระยะเวลาที่กำหนดกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่นถ้ากลยุทธ์มีการตรวจสอบย้อนหลังเฉพาะช่วงปี 2542-2543 แต่อาจไม่ดีเท่าที่ควรในตลาดหมี บ่อยครั้งที่ควรทำ backtest ในกรอบเวลาที่ยาวนานซึ่งครอบคลุมเงื่อนไขตลาดหลายประเภท คำนึงถึงจักรวาลที่เกิดขึ้นในการทำ backtesting ตัวอย่างเช่นหากมีการทดสอบระบบตลาดแบบกว้าง ๆ กับจักรวาลซึ่งประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีอาจทำให้ไม่ดีในหลาย ๆ ภาค ตามกฎทั่วไปหากกลยุทธ์มีการกำหนดเป้าหมายไปยังประเภทเฉพาะของหุ้น จำกัด จักรวาลประเภท แต่ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมดรักษาจักรวาลขนาดใหญ่เพื่อการทดสอบ มาตรการความผันผวนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาในการพัฒนาระบบการซื้อขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบัญชีที่ใช้ประโยชน์ซึ่งอยู่ภายใต้การเรียกหลักประกันหากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงต่ำกว่าจุดหนึ่ง ผู้ค้าควรพยายามทำให้ความผันผวนต่ำเพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้สามารถเข้าและออกได้ง่ายขึ้น จำนวนบาร์โดยเฉลี่ยที่จัดขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเฝ้าดูเมื่อมีการพัฒนาระบบการซื้อขาย แม้ว่าซอฟต์แวร์การทำ backtesting ส่วนใหญ่จะมีค่าคอมมิชชั่นในการคำนวณขั้นสุดท้าย แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรละเลยสถิตินี้ ถ้าเป็นไปได้การเพิ่มจำนวนบาร์โดยเฉลี่ยที่จัดขึ้นสามารถลดค่าคอมมิชชั่นและปรับปรุงผลตอบแทนโดยรวมของคุณได้ การเปิดรับแสงเป็นดาบสองคม ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้นหรือขาดทุนที่สูงขึ้นในขณะที่ความเสี่ยงที่ลดลงหมายถึงกำไรที่ลดลงหรือความสูญเสียที่ลดลง อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วควรเก็บความเสี่ยงไว้ต่ำกว่า 70 เพื่อลดความเสี่ยงและทำให้สามารถเข้าและออกจากสต็อกได้ง่ายขึ้น สถิติ gainloss เฉลี่ยบวกกับอัตราส่วนที่ชนะต่อขาดทุนจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งและการจัดการเงินที่ดีที่สุดโดยใช้เทคนิคเช่น Kelly Criterion (ดูการบริหารเงินโดยใช้เกณฑ์ Kelly) ผู้ค้าสามารถทำตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและลดค่าใช้จ่ายด้านค่าคอมมิชชั่นโดยการเพิ่มผลกำไรโดยเฉลี่ยและเพิ่มอัตราส่วนการชนะต่อขาดทุน ผลตอบแทนเป็นรายปีเป็นสิ่งสำคัญเพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบกับสถานที่การลงทุนอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญไม่เพียง แต่จะดูที่ผลตอบแทนต่อปีโดยรวม แต่ยังคำนึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งสามารถทำได้โดยดูจากผลตอบแทนที่ได้รับการปรับความเสี่ยงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ก่อนที่ระบบการซื้อขายจะถูกนำมาใช้จะต้องมีประสิทธิภาพดีกว่าสถานที่ลงทุนอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีความเสี่ยงเท่ากับหรือน้อยกว่า การปรับแต่งการทำ backtesting เป็นเรื่องสำคัญมาก แอ็พพลิเคชัน backtesting จำนวนมากมีการป้อนข้อมูลสำหรับจำนวนเงินค่านายหน้าขนาดล็กล็อตรอบ (หรือเศษ) ขนาดเครื่องหมายข้อกำหนดด้านอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยสมมติฐานการลื่นไถลกฎการจัดตำแหน่งตำแหน่งกฎการออกจากแถบเดียวกันการตั้งค่าการหยุดชะงัก (ต่อท้าย) และอื่น ๆ อีกมากมาย ได้ผลการทำ backtesting ที่ถูกต้องที่สุด i t เป็นสิ่งสำคัญในการปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อเลียนแบบโบรกเกอร์ที่จะใช้เมื่อระบบทำงานได้ การทำ Backtesting บางครั้งอาจนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไป นี่เป็นเงื่อนไขที่ผลการดำเนินงานได้รับการปรับให้เข้ากับอดีตมากจนไม่เป็นที่คาดหมายในอนาคตอีกต่อไป โดยทั่วไปแล้วควรใช้หลักเกณฑ์ที่ใช้กับหุ้นทั้งหมดหรือเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เลือกและไม่ได้รับการปรับให้เหมาะกับขอบเขตที่ผู้สร้างไม่สามารถเข้าใจได้อีกต่อไป Backtesting ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุดในการวัดประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายที่กำหนด บางครั้งยุทธศาสตร์ที่ทำงานได้ดีในอดีตไม่สามารถทำได้ดีในปัจจุบัน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการค้ากระดาษเป็นระบบที่ได้รับการตรวจสอบย้อนกลับสำเร็จแล้วก่อนที่จะมีการดำเนินชีวิตเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ยังคงใช้ในทางปฏิบัติ บทสรุปการทำ Backtesting เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบการซื้อขาย หากสร้างและตีความอย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์หาข้อบกพร่องด้านเทคนิคหรือทฤษฎีรวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของตนก่อนนำไปใช้กับตลาดโลกแห่งความจริง การพัฒนาระบบการค้าระดับ high-end AmiBroker (amibroker) - การพัฒนาระบบการค้าการลงทุนด้านงบประมาณ ข้อ 50 คือข้อตกลงการเจรจาต่อรองและข้อยุติในสนธิสัญญา EU ที่ระบุขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการสำหรับประเทศใด ๆ ที่ การเสนอราคาเริ่มต้นของสินทรัพย์ของ บริษัท ที่ล้มละลายจากผู้ซื้อที่สนใจที่ได้รับเลือกโดย บริษัท ที่ล้มละลาย จากกลุ่มผู้เสนอราคา เบต้าเป็นตัวชี้วัดความผันผวนหรือความเสี่ยงอย่างเป็นระบบของการรักษาความปลอดภัยหรือผลงานเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ประเภทของภาษีที่เรียกเก็บจากเงินทุนที่เกิดจากบุคคลและ บริษัท กำไรจากการลงทุนเป็นผลกำไรที่นักลงทุนลงทุน คำสั่งซื้อความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ระบุ คำสั่งซื้อวงเงินอนุญาตให้ผู้ค้าและนักลงทุนระบุ กฎสรรพากรภายใน (Internal Internal Revenue Service หรือ IRS) ที่อนุญาตให้มีการถอนเงินที่ปลอดจากบัญชี IRA กฎที่กำหนดไว้คือฉันมักถามว่าควรใช้ระบบการซื้อขายแบบย้อนหลังนานแค่ไหน แม้ว่า theres ไม่มีคำตอบง่ายฉันจะให้คุณมีแนวทางบางอย่าง มีกี่ปัจจัยที่คุณต้องพิจารณาเมื่อพิจารณาระยะเวลาในการทำ backtesting ระบบการค้าของคุณ: Trade frequency จำนวนการซื้อขายต่อวันของระบบการค้าของคุณสร้าง Itrsquos ไม่สำคัญเท่าไหร่ที่คุณทำ backtest ระบบการซื้อขาย itrsquos สำคัญที่คุณได้รับการเทรดมากพอ สมมติฐานที่ถูกต้องทางสถิติ: หากระบบการค้าของคุณสร้างธุรกิจการค้า 3 รายการต่อวันคือ 600 ธุรกิจการค้าต่อปีจากนั้นปีที่ทำการทดสอบจะให้ข้อมูลเพียงพอแก่สมมติฐานที่เชื่อถือได้ แต่หากระบบการซื้อขายของคุณสร้างธุรกิจการค้าเพียง 3 รายการต่อเดือนคือ 36 ธุรกิจการค้าต่อปีคุณควรทำข้อมูลย้อนหลังสองปีเพื่อรับข้อมูลที่เชื่อถือได้ Underlying contract คุณต้องพิจารณาลักษณะของสัญญาอ้างอิง แผนภูมิด้านล่างแสดงปริมาณเฉลี่ยรายวันของ e-mini SampP: ไม่ส่งผลต่อการทำ backtest ระบบการซื้อขายสำหรับ e-mini SampP ก่อนปี 2542 เนื่องจากสัญญานี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในแง่ของฉันมันไม่ได้มีเหตุผลที่จะทำ backtest e - mini ระบบการซื้อขายก่อนปี 2002 เนื่องจากในเวลานั้นตลาดมีสภาพคล่องที่แตกต่างกันอย่างสมบูรณ์และผู้เข้าร่วมตลาดที่แตกต่างกัน ผมเชื่อว่าระยะเวลาการทดสอบที่น่าเชื่อถือสำหรับ e-mini SampP คือปี 2545 เมื่อพศ. 2547 สิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย quotstatistically เมื่อเร็ว ๆ นี้ผมได้รับบทความจาก Ph. D ใน statiscs เขาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับการวัดค่าผิดพลาดในตารางด้านล่าง ตัวอยางที่เล็กกวาขอบขอผิดพลาดจะมากกวาแตปกติควรมีวันที่ตัวอย่างของ 200 ธุรกิจการค้าที่เพียงพอ หากระบบการค้าของคุณสร้างธุรกิจการค้าได้มากพอสมควรคุณควรใช้การซื้อขาย 500-6,000 วิธีการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการค้าของคุณอย่างถูกต้องผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จหลายรายร่วมแบ่งปันนิสัยเดียวกับพวกเขา Backtesting กลยุทธ์การค้าของคุณจะไม่เพียงอย่างเดียวรับประกันได้ว่าคุณจะกลายเป็นผลกำไร แต่มันเป็นขั้นตอนยักษ์ในทิศทางที่ถูกต้อง ในบทความนี้เราจะตรวจสอบอคติบางประการที่อาจเกิดขึ้นในการทำ backtesting ของคุณและเราจะดูวิธีลดผลกระทบของอคติเหล่านี้ มีปัญหามากมายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณทำข้อมูลย้อนหลังระบบการซื้อขายของคุณ แต่ปัญหาส่วนใหญ่ตกอยู่ในหนึ่งในสามประเภทคือข้อผิดพลาด postdictive ตัวแปรมากเกินไปหรือไม่สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในตลาดได้ แต่ละข้อผิดพลาดเหล่านี้จะอธิบายพร้อมกับวิธีการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้วง Bollinger Bands ด้วยวิธีการเชิงปริมาณและมีโครงสร้างเพื่อเพิ่มขอบการซื้อขายของคุณและสร้างความได้เปรียบที่มากขึ้นด้วย Trading with Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide 1. Postdictive Error ข้อผิดพลาด postdictive เป็นเพียงวิธีแฟนซีบอกว่าคุณได้ใช้ข้อมูลเฉพาะหลังจากที่ 8220a fact8221 เพื่อทดสอบระบบของคุณ เชื่อหรือไม่นี่เป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยมากเมื่อทดสอบระบบการซื้อขาย ข้อผิดพลาดนี้ทำได้ง่าย ซอฟต์แวร์บางตัวจะช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูล today8217 ในการทดสอบระบบการซื้อขายซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในภายหลังเสมอ (เราไม่ทราบว่าข้อมูล today8217s มีประโยชน์สำหรับการทำนายอนาคตหรือไม่ แต่แน่นอนว่าเราทราบดีว่าเป็นประโยชน์ในการทำนายในอดีตหรือไม่ ) Wouldn8217t คุณชอบที่จะสามารถใช้ราคาปิดของ GBPUSD เพื่อทำนายสิ่งที่ตลาดจะทำวันนี้แน่นอนคุณจะฉันมั่นเหมาะจะ แต่โชคร้ายข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ได้กับเราจนถึงวันที่ผ่านไป ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีระบบที่รวมราคาปิดไว้นี้จะเห็นได้ชัดว่าการค้าไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่าจะถึงวันสิ้นสุด มิฉะนั้นนี่เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายหลัง postdictive อีกตัวอย่างหนึ่งอาจช่วยอธิบายข้อผิดพลาด postdictive ถ้าคุณมีกฎในระบบการค้าของคุณเกี่ยวกับราคาสูงสุดแล้วคุณจะมีข้อผิดพลาด postdictive เนื่องจากราคาสูงสุดมักถูกกำหนดโดยข้อมูลที่มาภายหลังในอนาคต วิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายหลัง postdictive คือเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อคุณทำข้อมูลย้อนหลังระบบที่มีการใช้ข้อมูลเฉพาะที่มีอยู่ในอดีต ณ จุดนั้นเท่านั้นในการทำ backtesting ด้วยการทำ backtesting ด้วยตนเองหรือ backtesting กับ forex tester คุณสามารถทำได้ง่ายมาก แต่ด้วยการ backtesting อัตโนมัติข้อผิดพลาด postdictive สามารถแอบเข้าไปในระบบการค้าของคุณ 2. ตัวแปรมากเกินไปนี่เรียกว่า 8220Degrees of Freedom8221 bias นี่หมายความว่าคุณมีตัวแปรมากเกินไปหรือตัวชี้วัดการซื้อขายในระบบการซื้อขายของคุณ เป็นไปได้มากที่จะมีระบบการซื้อขายที่สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมด้านราคาในอดีตของสกุลเงินคู่ได้ ในความเป็นจริงตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่คุณเพิ่มได้ง่ายขึ้นก็มักจะกลายเป็น ปัญหามาถึงเมื่อคุณต้องการใช้ระบบนี้กับอนาคต บ่อยครั้งที่ระบบการซื้อขายมีตัวบ่งชี้มากเกินไปสามารถคาดการณ์พฤติกรรมของตลาดได้ในช่วงเวลาที่ดีมาก แต่ทุกระบบที่ thats8217s เป็นสิ่งที่ดีเพราะในอนาคตระบบจะตกแยก คำแถลงข้างต้นมักเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ค้าที่จะมาจับตามอง แต่ก็เป็นความจริง พิจารณาสิ่งที่ William Eckhardt ของ New Market Wizards ได้กล่าวเกี่ยวกับระบบการซื้อขายโดยทั่วไปการทดสอบที่ละเอียดอ่อนที่นักสถิติใช้เพื่อบีบความสำคัญออกจากข้อมูลร่อแร่มีสถานที่ในการซื้อขายไม่ เราจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางสถิติและเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ เห็นได้ชัดว่าเขากำลังเตือนเกี่ยวกับองศาของข้อผิดพลาดในเสรีภาพและแนะนำว่าระบบการซื้อขายที่ง่ายมีแนวโน้มที่จะยืนการทดสอบของเวลา นี่เป็นความจริงอย่างแท้จริง ระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพที่สุดบางส่วนสามารถทำได้ง่ายมาก เก็บไว้ในใจขณะที่คุณค้าและในขณะที่คุณพยายามที่จะหาระบบการซื้อขายผลกำไร ผู้ค้าส่วนใหญ่จะพบว่าด้วยประสบการณ์ที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะยอมรับมุมมองที่ว่าการซื้อขายที่เรียบง่ายเป็นที่ต้องการมากกว่าวิธีการที่ซับซ้อน 3. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในตลาดผู้ค้าหลายรายลืมคาดการณ์เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ได้หมายความว่าคุณ don8217t รู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 8211 เพราะคุณรู้เรื่องนี้: จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อตลาดมีพฤติกรรมผิดพลาด เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้คุณควรจะได้ออกแบบระบบการซื้อขายให้คงอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว บางทีบางตัวอย่างอาจช่วยแก้ปัญหานี้ได้: เมื่อ Saddam Hussein ถูกค้นพบ (ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์) ตลาดสกุลเงินเริ่มตอบสนองอย่างมากเมื่อเปิดทำการในวันจันทร์ เมื่อวิกฤติการเงินโลกเริ่มคลี่คลายลงในเดือนกันยายน 2551 คู่สกุลเงินส่วนใหญ่มีการซื้อขายที่มีความผันผวนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ความจริงก็คือจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในอนาคตและเหตุการณ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณควรทำคือการเตรียมพร้อม คุณจะเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้อย่างไรพิจารณาคำตอบง่ายๆเหล่านี้: 1) ทำให้เกินความคาดหมายของคุณ หากผลการทดสอบย้อนหลังของคุณแสดงผลขาดทุนสูงสุด 5000 ให้ถือว่าการสูญเสียสูงสุด 10,000 ครั้ง ระบบการค้าของคุณจะยังคงเป็นผลกำไรภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ 2) ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับการค้าแต่ละประเภท โปรดจำไว้ว่าแม้ระดับความเสี่ยงนี้จะเกิน หากคุณตัดสินใจที่จะเสี่ยงต่อการค้า 1 ครั้งคุณควรสมมติว่าในอนาคตคุณอาจอยู่ในภาวะการค้าและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นและการค้าของคุณจะไม่สูญเสียไป 1 แต่แทนที่จะสูญหายไป 5 3) คุณควรจะมีแผนฉุกเฉินขึ้นมา นั่นคือคุณจะออกจากการค้าได้อย่างไรหากมีบางสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นและคุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ตัวอย่างเช่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบการซื้อขายของคุณไม่สามารถเข้าถึงได้และคุณต้องการออกจากการซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะเสนอสายโทรศัพท์ให้กับพ่อค้าในกรณีเหล่านี้ คุณมีหมายเลขโทรศัพท์หรือไม่ 4) คุณมีชุดระดับความเสี่ยงสูงสุดนี้จะใช้ได้หรือไม่ถ้าคุณเปิดธุรกิจหลายอย่างพร้อมกัน หากคุณตัดสินใจที่จะเสี่ยงต่อการค้า 1 ครั้งและคุณมี 7 ธุรกิจการค้าที่เปิดพร้อมกันหมายความว่าคุณจะเสี่ยงกับบัญชีของคุณ 7 หรือคุณตัดสินใจที่ระดับความเสี่ยงสูงสุดที่จะกล่าวว่า 3 โปรดจำไว้ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้น, คุณอาจจะมีระดับความเสี่ยงสูงสุดสำหรับช่วงเวลาเหล่านั้นเมื่อคุณมีธุรกิจการค้าแบบเปิดมากมาย 5) การเบิกจ่ายสูงสุดคืออะไร (จำนวนเงินที่ระบบการซื้อขายของคุณสูญเสียไปในช่วงเวลาที่ยืดออก) คุณยินดีที่จะยอมรับการเก็บรักษาไว้เสมอว่าคุณ (และคุณไม่ได้อยู่คนเดียว) มีแนวโน้มที่จะประเมินค่าความรุนแรงของการเบิกเงินกู้ที่เกินจริง สามารถทนต่อความเป็นจริงได้ ถ้าคุณสูญเสียบัญชีของคุณ 30 คุณจะหยุดการซื้อขายถ้าคุณสูญเสีย 50 หรือถ้าคุณเห็น 70 บัญชีของคุณหายไปอีกครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการวางแผนสำหรับการเบิกเงินกู้คือการทำ backtesting อันกว้างขวางเพื่อดูว่าการเบิกทางประวัติศาสตร์ของการซื้อขายของคุณเป็นอย่างไร ประสบการณ์ของระบบแล้ววางแผนที่จะแย่ลงแม้ในอนาคต การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในตลาดเป็นวิธีเดียวที่ดีที่สุดในการรักษาความเท่าเทียมในบัญชีของคุณ ดังนั้นคุณรู้หรือไม่ว่าผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมีพฤติกรรมแบบนี้ 8211 ที่ทำตามกลยุทธ์การซื้อขายของตน คุณรู้ไหมว่า backtesting แยกผู้ค้าที่มั่งคั่งออกจากผู้ที่เสียเงิน นอกจากนี้คุณยังทราบหลายวิธีในการผสมผสาน backtesting เข้ากับระบบการค้าของคุณ คุณรู้ถึงข้อผิดพลาด 8211 ว่าควรระวัง 8211 เมื่อคุณทำ backtesting เพื่อที่คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการนี้ แต่สิ่งที่แน่นอนคุณจะได้รับจาก backtesting ระบบการค้าของคุณในบทความต่อไปฉันจะสำรวจผลข้างเคียงของ backtesting Walter Peters, PhD เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ forex มืออาชีพและผู้จัดการกองทุนสำหรับ forex fund นอกจากนี้วอลเตอร์ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Fxjake ด้วย แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ค้า forex วอลเตอร์ชอบได้ยินจากผู้ค้ารายอื่น ๆ เขาสามารถติดต่อได้ทางอีเมลที่ walterfxjake .9 การทดสอบย้อนกลับศิลปะการซื้อขายย้อนกลับการทดสอบตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้สิ่งหนึ่งที่ฉันรักเกี่ยวกับการซื้อขายคือสิ่งที่แตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ คุณสามารถทดสอบรูปแบบธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินจริง ในการซื้อขายขั้นตอนการประเมินนี้เรียกว่า back testing. Back testing คือพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ละเลยโดย traders Ive พูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของจิตวิทยาและการจัดการเงินในบทก่อนหน้านี้และเพื่อให้มีจำนวนมากของโค้ชการค้าอื่น ๆ มากดังนั้นตอนนี้มีฝูงของข้อมูลและความตระหนักรอบ คุณเพียงแค่ต้องท่องเน็ตเพื่อดูว่าโฟกัสอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เท่าที่ควรจะเป็นอย่างไร แต่ความสนใจทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นค่าใช้จ่ายในการทดสอบกลับ อันเป็นผลให้การซื้อขายกลับทดสอบผมคิดว่าขณะนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ใหม่อย่างน้อยเข้าใจและชื่นชมการค้า ทำไมการทดสอบกลับหลังการทดสอบสำคัญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะมีผลกระทบโดยตรงกับรายการและการออกการจัดการเงินและจิตวิทยาของคุณด้วยวิธีต่อไปนี้ การเข้าและออกจากการทดสอบช่วยให้คุณสามารถทดสอบประสิทธิภาพของระบบทั้งหมดได้โดยใช้ข้อมูลในอดีต ด้วยข้อมูลดังกล่าวคุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการได้ การทดสอบการบริหารจัดการเงินช่วยให้คุณสามารถทดสอบรูปแบบการจัดการเงินต่างๆเพื่อดูว่าระบบใดทำงานได้ดีที่สุด จิตวิทยาตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในหนังสือการทำความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบแม้ว่าจะเป็นเพียงบทความเท่านั้น แต่จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการซื้อขายของคุณ นี่จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณเมื่อคุณเริ่มทำการค้าจริง ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์การวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่คุณใช้ในการค้าขายไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่า n candlestick ความผันผวนของการผันแปรการย้อนกลับ Fibonacci หรือระบบการค้าอื่น ๆ ที่คุณต้องการจะทดสอบให้ละเอียดเพื่อลดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของระบบ หากไม่มีการซื้อขายกลับการทดสอบการขาดความเชื่อมั่นเกิดขึ้นและมักบังคับให้ผู้ค้าตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบการซื้อขายของตนเอง พวกเขาให้ความสำคัญกับการทดลองในการปรับเปลี่ยนแผนการค้าของพวกเขาบ่อยครั้งด้วยผลกระทบที่ร้ายแรง สิ่งล่อใจนี้มักมาจากการสูญเสียการค้าหรือโอกาสที่จะเปลี่ยนระบบการค้าของพวกเขาด้วยตัวบ่งชี้หวือใหม่ที่เป็นแฟชั่นล่าสุดพูดคุยเกี่ยวกับในฟอรั่มแชท สิ่งใดที่ฟังดูดีเกินไปที่จะเป็นจริงจะดึงดูดความสนใจของผู้ประกอบการค้าที่ไม่พอใจกับระบบการซื้อขายของเธอเพียงเพราะเธอไม่ได้ทดสอบระบบของเธออย่างถูกต้องในตอนแรก เธอไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในการค้าระบบที่เธอพัฒนาขึ้น กลยุทธ์การค้าของฉันจะเป็นประโยชน์หรือไม่นี่คือคำถามที่ถามบ่อยที่สุดในโลกการค้า Mark Jurik ผู้เขียน Markik ได้ไปหาคำตอบในหนังสือ Computerised Trading ของเขาดังแสดงในกล่อง 9.1 ที่มา: Jurik, M 1999, Computerised Trading: การเพิ่มยอดการซื้อขายวันและผลกำไรข้ามคืน New York Institute of Finance, New York แต่การซื้อขายย้อนกลับคือการทดสอบว่าการซื้อขายย้อนหลังเป็นกระบวนการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลในอดีตมากกว่าการทดสอบแบบเรียลไทม์ด้วยเงินจริง เมตริกที่ได้จากการทดสอบสามารถใช้เป็นข้อบ่งชี้ว่ากลยุทธ์นี้จะมีผลดีเพียงใดเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการค้าที่ผ่านมา การตีความผลลัพธ์เหล่านี้จะช่วยให้พ่อค้ามีตัวชี้วัดที่เพียงพอในการประเมินศักยภาพของระบบการซื้อขาย ตามเหตุผลแล้วเราทราบดีว่าผลลัพธ์จากการทดสอบประเภทนี้จะไม่สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตได้ด้วยความถูกต้องแม่นยำ แต่อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณควรติดตามระบบการซื้อขายหรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อและทำการค้าระบบก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวัง แต่คำถามยังคงมีอยู่: คุณสามารถทดสอบประสิทธิภาพระบบการซื้อขายได้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปมีเพียงสองวิธีในการทำเช่นนี้ด้วยตนเองหรือด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ความซื่อสัตย์ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นตัวจริงเท่านั้น ฉันได้ลองทั้งสองวิธีการทดสอบและการทดสอบด้วยตนเองไม่เพียง แต่เสียเวลา แต่ยากที่จะทำซ้ำและทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถประเมินผลประโยชน์ที่ได้รับจากซอฟต์แวร์ backtesting การซื้อขายได้มากนัก จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเป็นโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดในการปรับแต่งและทดสอบระบบของคุณ ค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ ในเมืองหลวงเพื่อซื้อซอฟต์แวร์การทดสอบที่ดีกลับอาจจะช่วยคุณนับพันในตลาดเป็นลงทุนที่ชาญฉลาดมากถ้าคุณกำลังพิจารณาการออกแบบระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จและเครื่องกล การทดสอบด้านหลังของเครื่องจักรโปรดทำความเข้าใจตราบเท่าที่ระบบการซื้อขายทางกลของคุณทำงานเฉพาะกับข้อมูลราคา (เปิดสูงต่ำปิดปริมาณ) คุณจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังได้ ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณสร้างระบบการซื้อขายแบบเครื่องกลโดยใช้กฎรายการต่อไปนี้กฎ: ซื้อการรักษาความปลอดภัยเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาปิดของวันที่ 10 วันอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 30 วันของราคาปิด กฎนี้สามารถทดสอบได้ง่ายกว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ กฎการซื้อของคุณอาจซับซ้อนกว่าเล็กน้อยเช่นกฎ: ซื้อการรักษาความปลอดภัยเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 10 วันของราคาปิดเหนือกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 30 วันของราคาปิดและอัตราส่วน PE อยู่ 75 หรือต่ำกว่ามูลค่าสามเดือนก่อน กฎนี้แนะนำข้อมูลที่ไม่ได้จัดหาหรือเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลข้อมูลราคาบ่อยครั้ง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทดสอบนี้จะเกี่ยวข้องกับการได้รับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งอัตราส่วนราคาต่อรายได้ (PE ratio) โดยปกติแล้วข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มตราสารทุนจะรวมถึงการเปิดสูงต่ำปิดและปริมาณ สำหรับแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากข้อ จำกัด นี้ระบบการซื้อขายทางกลจำนวนมากจึงได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ชี้วัดทางเทคนิคด้านราคาอย่างหมดจด แต่น่าเสียดายมากที่สุดระบบการซื้อขายเชิงกลบนพื้นฐานของข้อมูลพื้นฐานอยู่นอกเหนือขอบเขตของนักลงทุนรายย่อยเนื่องจากไม่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่เพื่อทำการทดสอบการซื้อขายย้อนหลังได้สมบูรณ์ กลับซอฟต์แวร์ทดสอบโชคดีที่วันนี้หลายชุดแผนภูมิมีซอฟต์แวร์ทดสอบกลับมาหากคุณทำตามขั้นตอนการเลือกแพคเกจแผนภูมิในบทก่อนหน้านี้คุณควรจะพบอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความสามารถในการทดสอบกลับรวมหรือพบหนึ่งที่เข้ากันได้ กับแพคเกจอื่น ๆ ปิดชั้น สำหรับบรรดาผู้ที่ตัดสินใจซื้อ MetaStock ในบทที่ 8 TradeSim 8211 ultimate-trading-systemstradesim น่าจะเป็นตัวจำลองการค้าที่สมจริงมากที่สุดที่ฉันได้พบ สามารถทดสอบและประเมินระบบการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยเดียวหรือกลุ่มความปลอดภัยหลายรายการ ผมเชื่อว่าการทดสอบหลังจบการแข่งขันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ตัวเองสงสัยได้ เมื่อคุณยอมรับว่าคุณมีระบบการซื้อขายที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพแล้วคุณจะมั่นใจในการซื้อขายเท่านั้น ในทำนองเดียวกันกับซอฟต์แวร์แผนภูมิของคุณให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าแพคเกจของคุณกลับไปด้านหน้า คุณจะไม่สามารถรับสิ่งที่ดีที่สุดจากมันจนกว่าคุณจะเข้าใจวิธีการทำงานและสิ่งที่คุณสามารถทำอะไรได้ โซลูชั่นทางเลือกน่าเศร้าที่ฉันได้เห็นลูกค้าจำนวนมากไม่เคยได้รับมันค่อนข้างกับการไปถึงการทดสอบกลับ สำหรับหลาย ๆ คนการทดสอบซอฟต์แวร์กลับเป็นเพียงเทคนิคเกินไปหากคุณตกอยู่ในประเภทนั้นอย่ายอมแพ้ เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการออกแบบระบบ สำหรับทางเทคนิคน้อยกว่าฉันได้พบโซลูชันที่เรียกว่า Trading Performance Analyzer ultimate-trading systemstpa ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ระบบก่อนที่จะทำการซื้อขายแบบเรียลไทม์ ข้อควรทราบ: หากคุณพบว่าตัวเองกำลังทดสอบและทดสอบอีกครั้งโดยหวังว่าจะได้ข้ามสัญลักษณ์เงินนั้นอย่าลืมว่าคุณจะไม่สร้างระบบการซื้อขายที่มีอัตราความสำเร็จ 100 เท่า หลายคนพยายาม (ตัวเองรวม) และทุกคนล้มเหลว คุณควรจะมองหาระบบการซื้อขายที่ดีพร้อมกับการเบิกเงินกู้ที่น้อยที่สุดและอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีระบบการซื้อขายของหลาย ๆ บริษัท มีธุรกิจการค้าที่สูญเสียมากขึ้นกว่าที่พวกเขาทำ แต่ก็ยังทำเงินได้ การจัดการเงินอย่างไร ชิ้นส่วนสุดท้ายในจิ๊กซอว์การออกแบบระบบคือการใช้ระบบการซื้อขายที่คุณได้ออกแบบไว้ในบทก่อน ๆ และทดสอบโดยการทดสอบระบบของคุณคุณได้ใส่ตัวเองลงใน 1 อันดับแรกของผู้ค้า ความสำเร็จของคุณ ขอแสดงความยินดีซื้อแพ็คเกจการทดสอบการซื้อขาย: TradeSim 8211 ultimate-trading-systemstradesim เครื่องวิเคราะห์การซื้อขาย 8211 ultimatetradingsystemstpa เรียนรู้ซอฟต์แวร์การทดสอบด้านหลังที่คุณเลือกไว้ทั้งภายในและภายนอก กลับไปทดสอบระบบที่เพิ่งได้รับการออกแบบใหม่ของคุณรวมทั้งกฎการเข้าออกจากระบบและการจัดการเงิน คุณตรวจสอบ Portfolio123 สำหรับเดือนละ 50 เหรียญคุณจะตรวจสอบตัวแปรพื้นฐานและเทคนิคการทดสอบหลังทำตรวจสอบประสิทธิภาพ (รายการสุ่มหลายร้อยครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้รับผลเชอร์รี่) และการทดสอบแบบจำลองด้วยกฎการซื้อและขายแยกต่างหาก , การลื่นไถล, จักรวาลที่กำหนดเอง, blah, blah, blah คุณสามารถใช้งานได้เป็นเวลา 45 วันเป็นแบบทดลองใช้ฟรีหากคุณใช้รหัส HKURTIS เมื่อลงชื่อสมัครเข้าใช้เพื่อทดลองใช้ ก่อน Portfolio123 ฉันคิดว่า Zacks Research Wizard เป็นทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำ 8211 แต่เป็นเงินหลายร้อยดอลลาร์สำหรับรุ่นที่รดน้ำความลำเอียงรอดชีวิตและปัญหาอื่น ๆ 8211 ไม่ขอขอบคุณ IMO เป็นซอฟต์แวร์ระดับสถาบันสำหรับค่าใช้จ่ายประมาณ 120 Jesuraj 7 มีนาคม 2012 เวลา 05:07 น. สวัสดีเดฟฉันได้อ่านหนังสือที่ยอดเยี่ยมนี้แล้ว ใน Metastock ฉันต้องการจองผลกำไรเพียงครึ่งหนึ่งของฉันและฉันไม่สามารถหาวิธีในการทำเช่นนี้ได้ โปรดแจ้งให้เราทราบว่าการทดสอบดังกล่าวเป็นไปได้หรือไม่ใน Metastock ขอขอบคุณและขอแสดงความนับถือ Jesuraj